Деров

1)

Наблюдение:

Ставишь ордер, к примеру, на покупку по 31 868. И сразу перед тобой появляется 5 ордеров по более лучшей цене (небольшим сайзом). И цена начинает расти пунктов на 10-15 вверх. Если ты бросаешься вслед за данной ценой, то лимитку быстро удовлетворяют, если не бросаешься, то через энное количество секунд на спокойном рынке случается откат.

Пояснение:

Есть ощущение, что ХФТ сдвигают спред в стакане в обратную сторону от крупных заявок, в надежде, что кто-то рванет за ним и бид исполнят по завышенной цене и потом резко возвращают цену назад. Об этом многократно писалось во многих статьях, сейчас же приходится воочию наблюдать это в долларе США.

2)

Наблюдение:

Висит хороший бид в стакане, к примеру 31 710. Ты бьешь в этот бид. И вуаля, твой ордер стоит неисполненный, а бид ушел из стакана.

Пояснение:

Вероятно, либо простое совпадение. Либо это была «мерцающая» заявка с высокой частотой постановки и снятия. То есть цель ввести вас в заблуждение. Цель таких заявок — вовремя убраться, чтобы собрать цену ниже, чем стоит первоначальный ордер (в расчете на заявки по рынку).

( Читать дальше )